Les fondements théoriques des taux d’intérêt

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Table des matières

Introduction
Partie I : Les concepts théoriques
Chapitre I. Les fondements théoriques des taux d’intérêt
Section 1. L’approche monétariste
1. Les deux taux monétaires de Wicksell
2. La préférence du présent et « Le détour de production » de Von Böhm-Bawerk
Section 2. Les compléments
1. La théorie quantitative de la monnaie et l’équation de FISHER
2. La préférence à la liquidité keynésienne
Section 3. Le modèle IS-LM, l’assemblage des théories classiques et keynésiennes du taux d’intérêt
Chapitre II. Les types et structures des taux d’intérêt
Section 1. Les types
1. Les taux réel et taux nominal
2. Les taux débiteur et taux créditeur
Section 2. Les structures des taux d’intérêt
1. Le taux simple et le taux composé
2. Le taux long et le taux court
Section 3. Les risques y afférant aux taux d’intérêt
Chapitre III. Le circuit économique
Section 1. Les agents économiques
1. Les fonctions principales
2. L’interaction entre les agents économiques
Section 2. Les marchés
1. L’équilibre concurrentiel
2. L’intervention de l’État
Section 3. La politique économique
1. Les politiques conjoncturelles
2. La politique monétaire
Partie II : Les taux d’intérêts dans l’économie nationale
Chapitre IV. Le déroulement de la situation monétaire de Madagascar
Section 1. La stratégie de maintenance de l’inflation à Madagascar
Section 2. La manipulation des instruments
Section 3. L’évolution des taux d’intérêt.
Chapitre V. Les apports du taux d’intérêt
Section 1. Les Flux de transactions entre les agents économiques
1. L’interdépendance des agents
2. Le lien entre épargne et demande des capitaux
3. Les facteurs de production
Section 2. Les comportements des agents économiques
1. L’accroissement de la consommation des ménages
2. La multiplication des entités de production
3. Les prix dans le marché monétaire
Chapitre VI. L’incidence macroéconomique des taux d’intérêt
Section 1. Les liens entre taux d’intérêt et inflation
Section 2. La pauvreté et le taux d’intérêt
Section 3. L’impact du taux d’intérêt à la croissance
Partie III : Modélisation du taux d’intérêt
Chapitre VII. Le modèle de Vasicek
Section 1. Le processus d’Ornstein-Uhlenbeck
Section 2. La résolution de l’EDS
1. La solution de l’EDS
2. Le calcul de l’espérance mathématique et de la variance de r(t)
Section 3. Inconvénients du modèle
Chapitre VIII. Le modèle VAR
Section 1. Définitions
Section 2. La construction du modèle
1. Les hypothèses du modèle
2. Le choix des variables
3. Le modèle VAR(1)
Section 3. L’estimation du modèle
Chapitre IX. Interprétation et discussion
Section 1. La modélisation
1. Test de stationnarité des variables
2. Test de Johansen Cointégration
3. Réduction d’érreur par VECM
4. Test de lag
5. Test de Roots
6. Test d’auto-corrélation des erreurs
Section 2. Les analyses des fonctions de réponse
1. Les fonctions de réponses
2. La décomposition de la variance
Section 3. Analyse économique
Conclusion

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